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Willkommen beim Certified Financial Engineer (CFE) in der Vertiefung Risikomanagement!

Unsere professionelle und akademisch fundierte Ausbildung im Bereich Risikomanagement zeichnet sich wie folgt aus:

• IDW PS 340 konform: Der Zertifikatslehrgang  „Certified Financial Engineer (CFE)“ vermittelt alle Kompetenzen, die vom IDW PS 340 gefordert werden, von der Risikoanalyse bis hin zur Risikoaggregation mit der Monte-Carlo-Simulation.
• Case Study basierte Weiterbildung: Der Zertifikatslehrgang basiert auf einer fortlaufenden Case Study, die Aufgaben im realen Risikomanagement abbildet. Das bedeutet, dass das Erlernte sofort in der Berufspraxis umgesetzt werden kann.
• Hoher Lernerfolg: Die Case Study ist jeweils in kleine Aufgaben unterteilt, die ohne großen zeitlichen Aufwand bearbeitet werden können. Der Lernerfolg ist sofort sichtbar.
• Niveauorientierte Weiterbildung: Jeder Teilnehmer kann den Zertifikatslehrgang auf dem Niveau ablegen, auf dem er sich weiterbilden möchte. Es werden sowohl Einsteiger als auch erfahrene Risikomanager auf ihre Kosten kommen.
• Flexibles Lernen: Der Certified Financial Engineer ist digital. Sie müssen keine Präsenzzeit vor Ort einkalkulieren und können immer an den Case Studies arbeiten, wann und wo Sie möchten.
• Modeling-based Risikomanagement: Wir verfolgen den Ansatz des Modeling-based Risikomanagement. Sie setzen alles direkt in Excel und Excel Add-ins um. Damit ist ein hoher Nutzen und Lernerfolg garantiert.
• Minimale Vorkenntnisse erforderlich: Sie benötigen nur minimale mathematische und statistische Vorkenntnisse. Die Inhalte werden Ihnen Schritt für Schritt vermittelt und zwar nur in der Tiefe, die Sie auch wirklich benötigen. Erfahrene Risikomanager können darauf aufbauend beliebig vertiefen.
• Persönliche Betreuung: Unsere Philosophie lautet: Weiterbildung gelingt nur, wenn sie Spaß macht und motiviert. Aufgrund der didaktischen Aufbereitung des Lehrgangs und der intensiven Betreuung ist der Lernerfolg garantiert.
• Feed-back durch Erfolgskontrollen: Sie haben im Lehrgang Erfolgskontrollen und bekommen direkte Rückmeldung zu Ihren selbst erstellten Modellen.
• Professionelle Lehrgangsmaterialen: Sie erhalten qualitativ hochwertige Lehrgangsmaterialen, Excel-Mustermodelle und exakte Lösungsbeschreibungen. Momentan werden Lehrvideos erstellt, die Sie zusätzlich unterstützen.
• Akkreditiertes Programm: Die Inhalte des „Certified Financial Engineer (CFE)“ sind akkreditiert und werden auch im MBA „Applied Quantitative Finance“ eingesetzt.
• Deutsch oder englisch: Sie können das Programm auf deutsch oder englisch absolvieren.
• Anerkannter Titel: Die Titel „Certified Financial Engineer (CFE)“ und MBA in „Applied Quantitative Finance“ genießen eine hohe Reputation bei Unternehmen und eröffnet Ihnen interessante Karrierechancen.

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Course 1: Risikoanalyse

Course Unit 1: Graphische Darstellung von Risiken

• Sie erhalten einen Datensatz bestehend aus drei Assets, die für das Rohstoffpreisänderungsrisiko, das Wechselkursrisiko und Zinsänderungsrisiko stehen.
• Sie lernen die unterschiedliche Berechnung von diskreten und stetigen Renditen kennen und können diese für unterschiedliche Zeiträume berechnen.
• Sie sind in der Lage, stetige und diskrete Renditen graphisch darzustellen und die dahinterstehenden statistischen Konzepte zu erklären.
• Sie können die Größen Schiefe und Wölbung berechnen und ihre Inhalte interpretieren.

Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung

• Sie berechnen die Varianz und Standardabweichung sowie die Semivarianz und Semistandardabweichung.
• Sie sind in der Lage, diese Größen für unterschiedliche Zeitperioden zu berechnen.

Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität

• Sie beherrschen und verstehen die verschiedenen Verfahren, um gleitende Volatilitäten zu berechnen, und können diese erklären.
• Sie können Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den EWMA-, ARCH- und GARCH-Modellen erklären sowie Vor- und Nachteile dieser Verfahren aufzeigen.
• Sie können Optimierungen für diese Verfahren durchführen.

Course 2: Quantitative Instrumente im Risikomanagement

Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie

• Sie berechnen den Value at Risk, den Relativen Value at Risk und den Conditional Value at Risk (Expected Shortfall) für diskrete und stetige Renditen.
• Sie können Vor- und Nachteile bei der Verwendung diskreter und stetiger Renditen bei der Value-at-Risk-Berechnung erklären.
• Sie sind in der Lage, die Ergebnisse graphisch darzustellen.
• Sie beherrschen die Konzepte der Lower Partial Moments, können diese berechnen und interpretieren.
• Sie kennen die Besonderheiten der Extremwerttheorie und können diese zu den Value-at-Risk-Konzepten abgrenzen sowie Vor- und Nachteile benennen.
• Sie sind in der Lage, Risiken mit der Extremwerttheorie zu berechnen.

Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken

• Sie können das Portfoliorisiko mit der Varianz-Kovarianz-Methode berechnen und das Konzept in die moderne Kapitalmarkttheorie einordnen.
• Sie beherrschen Portfoliorisikoberechnung mit Hilfe der historischen Simulation und können die Unterschiede zur Varianz-Kovarianz-Methode erklären.
• Sie sind in der Lage, Monte-Carlo-Simulationen für normalverteilte und kalibrierte Risikoparameter durchzuführen und Unterschiede in den Ergebnissen zu erklären.
• Sie kennen das Konzept der Copula-Funktionen, können dieses erklären und zur Berechnung des Portfoliorisikos anwenden.

Course Unit 3: Hedging von absicherbaren Risiken und Modellierung nicht-abgesicherter Risiken

• Sie sind in der Lage, absicherbare und nicht-absicherbare Risiken im Unternehmen zu identifizieren.
• Sie kennen unterschiedliche Instrumente, um Finanzrisiken absichern zu können.
• Sie sind in der Lage, Zinsänderungsrisiken mit Futures/Forwards, Swaps und Optionen abzusichern.
• Sie können nicht-absicherbare Risiken in den Business-Plan eines Unternehmens einbauen.
• Sie kennen die Unterschiede zwischen Planwerten und Erwartungswerten.
• Sie aggregieren Einzelrisiken im Business-Plan mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation.
• Sie berechnen basierend auf der Monte-Carlo-Simulation unterschiedliche Risikokennziffern.

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Wie ist die Case Study aufgebaut?
Die Case Study besteht aus 2 Course mit jeweils 3 Course Units. Insgesamt werden 40 Assignments angeboten.

Müssen alle Assignments bearbeitet werden?
Es sollen diejenigen Assignments bearbeitet werden, die Ihre Kompetenzen im Bereich Risikomanagement steigern und die Sie beruflich oder akademisch weiterbringen. Um den Zertifikatslehrgang zu bestehen, sollten 30 von 40 Assignments bearbeitet werden. Pro Course Unit sollten Sie mindestens zwei Assignments bearbeiten. Sie können aber gerne auch alle Assignments bearbeiten.

Wie viel Zeit sollte ich für den Zertifikatslehrgang einplanen?
Uns ist bewusst, dass Zeit ein kostbares Gut ist. Aufgrund der exzellenten Lehrmaterialien ist der Certified Financial Engineer (CFE) ein höchst effizienter Lehrgang. Der Zertifikatslehrgang ist so aufgebaut, dass er bei entsprechendem Einsatz innerhalb von 4-5 Monaten erfolgreich abgelegt werden kann. Der tatsächliche Work Load hängt natürlich von den Vorkenntnissen, der aktuellen Arbeitsleistung und anderen Faktoren ab.

Wie werde ich während des Zertifikatslehrgangs betreut?
Unser höchstes Ziel ist es, dass Sie maximal von unserem Lehrgang profitieren. Wir sind kein „Massenanbieter“, sondern eine Bildungsmanufaktur. Bei der Bearbeitung der Case Study und Erstellung Ihres Modells reichen Sie uns regelmäßig Ihre Zwischenergebnisse ein. Sie erhalten dann von uns unmittelbar Feed-back zu Ihren Ergebnissen. Passt alles, dann erhalten Sie ein „Weiter so“, wenn uns Fehler auffallen, erhalten Sie Tipps, wie Sie diese korrigieren können. Sollten zwischendurch Fragen auftreten, sind wir per E-Mail, Videokonferenz oder Telefon immer für Sie da. Das heißt, der Zertifikatslehrgang ist digital, die Betreuung persönlich. 

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Welche Lehrmaterialien erhalten ich zur Bearbeitung der Case Study?

• Lehrgangsbuch: Risikomanagement im Unternehmen: Schritt für Schritt
  Die Case Study, die Sie bearbeiten, basiert auf dem Lehrgangsbuch „Risikomanagement im Unternehmen: Schritt für Schritt“, welches die beiden Lehrgangsleiter speziell für diesen Lehrgang verfasst haben.
   
• Case Study: Financial Engineering im Risikomanagement
  Die Case Study, die Sie bearbeiten, beinhaltet exakt die Themen, die auch im Lehrgangsbuch „Risikomanagement im Unternehmen: Schritt für Schritt“ behandelt werden.   
                     
• Excel zur Case Study: Financial Engineering im Risikomanagement
  Die Excel-Datei zur Case Study beinhaltet die Lösung der Assignments aus dem Lehrgangsbuch „Risikomanagement im Unternehmen: Schritt für Schritt“. Diese Excel-Datei dient als Musterlösung für die Case Study, die Sie bearbeiten.
  
  Teilnehmende des Certified Financial Engineer (CFE) in der Vertiefung Risikomanagement erhalten für die Bearbeitung ihrer Case Study die Modelle mit den im Buch aufgeführten Zahlen.
  • Teil I
  • Teil II
  • Teil III

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Welche Zielgruppe spricht der Zertifikatslehrgang „Certified Financial Engineer (CFE)“ in der Vertiefung „Risikomanagement“ an?

• Risikomanagerinnen und Risikomanager, die ihre quantitativen Kenntnisse erweitern möchten.
• Risikomanagerinnen und Risikomanager, die für den IDW PS 340, StaRUG etc. fit sein wollen.
• Mitarbeitende aus dem Bereich Controlling, Treasury, Finanzbuchhaltung, die sich für das Thema „Risikomanagement“ interessieren.
• Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ins Risikomanagement.
• Studierende, die sich für das Risikomanagement im Unternehmen qualifizieren möchten.
• Studierende, die ECTS für ihr Masterstudium (z.B. für den MBA Applied Quantitative Finance) erwerben wollen.

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Welche zwei Wege führen zum Certified Financial Engineer (CFE) in der Vertiefung „Risikomanagement“?

• Professional Excellence: Zielt auf die Qualifizierung von Professionals
• Academic Excellence: Beinhaltet die Ausbildungsinhalte von „Professional Excellence“ plus einer mündlichen Prüfung zum Erwerb von ECTS.

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Willkommen beim Certified Financial Engineer (CFE) in der Vertiefung Risikomanagement bei Banken und Versicherungen!

Unsere professionelle und akademisch fundierte Ausbildung im Bereich Risikomanagement bei Banken und Versicherungen zeichnet sich wie folgt aus:

• Regulatorik-konform: Der Zertifikatslehrgang „Certified Financial Engineer (CFE)“ vermittelt alle Kompetenzen, die von der Regulatorik gefordert werden.
• Case Study basierte Weiterbildung: Der Zertifikatslehrgang basiert auf Case Studies, die Aufgaben im realen Risikomanagement abbilden. Das bedeutet, dass das Erlernte sofort in der Berufspraxis umgesetzt werden kann.
• Hoher Lernerfolg: Die Case Study ist jeweils in kleine Aufgaben unterteilt, die ohne großen zeitlichen Aufwand bearbeitet werden können. Der Lernerfolg ist sofort sichtbar.
• Niveauorientierte Weiterbildung: Jeder Teilnehmer kann den Zertifikatslehrgang auf dem Niveau ablegen, auf dem er sich weiterbilden möchte. Es werden sowohl Einsteiger als auch erfahrene Risikomanager auf ihre Kosten kommen.
• Flexibles Lernen: Der Certified Financial Engineer ist digital. Sie müssen keine Präsenzzeit vor Ort einkalkulieren und können immer an den Case Studies arbeiten, wann und wo Sie möchten.
• Modeling-based Risikomanagement: Wir verfolgen den Ansatz des Modeling-based Risikomanagement. Sie setzen alles direkt in Excel und Excel Add-ins um. Damit ist ein hoher Nutzen und Lernerfolg garantiert.
• Minimale Vorkenntnisse erforderlich: Sie benötigen nur minimale mathematische und statistische Vorkenntnisse. Die Inhalte werden Ihnen Schritt für Schritt vermittelt und zwar nur in der Tiefe, die Sie auch wirklich benötigen. Erfahrene Risikomanager können darauf aufbauend beliebig vertiefen.
• Persönliche Betreuung: Unsere Philosophie lautet: Weiterbildung gelingt nur, wenn sie Spaß macht und motiviert. Aufgrund der didaktischen Aufbereitung des Lehrgangs und der intensiven Betreuung ist der Lernerfolg garantiert.
• Feed-back durch Erfolgskontrollen: Sie haben im Lehrgang Erfolgskontrollen und bekommen direkte Rückmeldung zu Ihren selbst erstellten Modellen.
• Professionelle Lehrgangsmaterialen: Sie erhalten qualitativ hochwertige Lehrgangsmaterialen, Excel-Mustermodelle und exakte Lösungsbeschreibungen. Momentan werden Lehrvideos erstellt, die Sie zusätzlich unterstützen.
• Akkreditiertes Programm: Die Inhalte des „Certified Financial Engineer (CFE)“ sind akkreditiert und werden auch im MBA „Applied Quantitative Finance“ eingesetzt.
• Deutsch oder englisch: Sie können das Programm auf deutsch oder englisch absolvieren.
• Anerkannter Titel: Die Titel „Certified Financial Engineer (CFE)“ und MBA in „Applied Quantitative Finance“ genießen eine hohe Reputation bei Unternehmen und eröffnet Ihnen interessante Karrierechancen.

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Course 1: Marktrisiken

Course Unit 1: Rendite und Volatilität

• Sie lernen die unterschiedliche Berechnung von diskreten und stetigen Renditen kennen und können diese berechnen.
• Sie sind in der Lage, diskrete und stetige Renditen graphisch darzustellen und die dahinterstehenden statistischen Konzepte zu erklären.
• Sie lernen die unterschiedliche Berechnung von Standardabweichung und Varianzkennen und können diese berechnen.

Course Unit 2: Modellierung von Zinsen

• Sie lernen die Veränderung der Renditen mit dem ARCH-Modell zu modellieren.
• Sie lernen die Veränderung der Renditen mit dem GARCH-Modell zu modellieren.

Course Unit 3: Modellierung von Aktienkursen

• Sie beherrschen und verstehen die verschiedenen Verfahren, um Aktienkurse zu simulieren.
• Sie sind in der Lage, verschiedene stochastische Prozesse in Matlab zu modellieren.
• Sie lernen die Annahmen und die Berechnung des Black-Scholes-Modells kennen.
• Sie können das Black-Scholes-Modell zur Berechnung von Optionspreisen sowie Impliziten Volatilitäten anwenden.
• Sie verstehen die Modellierungsprobleme bei der Berechnung der Black-Scholes-Formel.

Course 2: Kreditrisiken

• Sie lernen die Ratingverschiebungen in bestimmten Zeiträumen anhand von Rating-Migrationsmatrizen zu bestimmen.
• Sie wenden Mertons Modell an, um die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Unternehmens zu bestimmen.

Course 3: Operationale Risiken

• Sie können eine Schadenverteilung auf Basis einer Expertenschätzung kalibrieren.

Course 4: Risikomaße

• Sie lernen verschiedene Risikomaße kennen.
• Sie wenden im stetigen und im diskreten Fall den Value at Risk und Conditional Value at Risk an.
• Sie können die Genauigkeit des Risikomaßes prüfen.
• Sie lernen die spezifischen Risikomaße für Anleihen kennen.
• Sie wissen, was die Vor- und Nachteile eines Risikomaßes sind, insbesondere ob ein Risikomaß kohärent ist oder nicht.

Course 5: Aggregation

• Sie lernen eine Varianz-Kovarianz Matrix zu erstellen.
• Sie wissen, was eine Copula ist und wie man diese in Matlab modelliert.
• Sie können ein Risikomaß für ein Portfolio mit verschiedenen Copulas erstellen.

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Wie ist die Case Study aufgebaut?

Die Case Study besteht aus 5 Courses. Insgesamt werden 37 Assignments angeboten.
Müssen alle Assignments bearbeitet werden? Es sollen diejenigen Assignments bearbeitet werden, die Ihre Kompetenzen im Bereich Risikomanagement steigern und die Sie beruflich oder akademisch weiterbringen. Um den Zertifikatslehrgang zu bestehen, sollten 30 von 37 Assignments bearbeitet werden. Pro Course Unit sollten Sie mindestens zwei Assignments bearbeiten. Sie können aber gerne auch alle Assignments bearbeiten.

Wie viel Zeit sollte ich für den Zertifikatslehrgang einplanen?

Uns ist bewusst, dass Zeit ein kostbares Gut ist. Aufgrund der exzellenten Lehrmaterialien ist der Certified Financial Engineer (CFE) ein höchst effizienter Lehrgang. Der Zertifikatslehrgang ist so aufgebaut, dass er bei entsprechendem Einsatz innerhalb von 4-5 Monaten erfolgreich abgelegt werden kann. Der tatsächliche Work Load hängt natürlich von den Vorkenntnissen, der aktuellen Arbeitsleistung und anderen Faktoren ab.

Wie werde ich während des Zertifikatslehrgangs betreut?

Unser höchstes Ziel ist es, dass Sie maximal von unserem Lehrgang profitieren. Wir sind kein „Massenanbieter“, sondern eine Bildungsmanufaktur. Bei der Bearbeitung der Case Study und Erstellung Ihres Modells reichen Sie uns regelmäßig Ihre Zwischenergebnisse ein. Sie erhalten dann von uns unmittelbar Feed-back zu Ihren Ergebnissen. Passt alles, dann erhalten Sie ein „Weiter so“, wenn uns Fehler auffallen, erhalten Sie Tipps, wie Sie diese korrigieren können. Sollten zwischendurch Fragen auftreten, sind wir per E-Mail, Videokonferenz oder Telefon immer für Sie da. Das heißt, der Zertifikatslehrgang ist digital, die Betreuung persönlich.

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Welche Lehrmaterialien erhalten ich zur Bearbeitung der Case Study?

• Lehrgangsbuch: Risikomanagement bei Banken und Versicherungen: Schritt für Schritt
  Die Case Study, die Sie bearbeiten, basiert auf dem Lehrgangsbuch „Risikomanagement bei Banken und Versicherungen: Schritt für Schritt“.
   
• Case Study: Financial Engineering im Risikomanagement
  Die Case Study, die Sie bearbeiten, beinhaltet exakt die Themen, die auch im Lehrgangsbuch „Risikomanagement bei Banken und Versicherungen: Schritt für Schritt“ behandelt werden.   
                    
• Excel zur Case Study: Financial Engineering im Risikomanagement
  Die Excel-Datei zur Case Study beinhaltet die Lösung der Assignments aus dem Lehrgangsbuch „Risikomanagement bei Banken und Versicherungen: Schritt für Schritt“. Diese Excel-Datei dient als Musterlösung für die Case Study, die Sie bearbeiten. Teilnehmende des Certified Financial Engineer (CFE) in der Vertiefung Risikomanagement erhalten für die Bearbeitung ihrer Case Study die Modelle mit den im Buch aufgeführten Zahlen.
  • Case Study:Riskomanagement bei Banken und Versicherungen (Excel)

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Welche Zielgruppe spricht der Zertifikatslehrgang „Certified Financial Engineer (CFE)“ in der Vertiefung „Risikomanagement“ an?

• Risikomanagerinnen und Risikomanager, die ihre quantitativen Kenntnisse erweitern möchten.
• Risikomanagerinnen und Risikomanager, die die Anforderungen der Regulatorik fit sein wollen.
• Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ins Risikomanagement.
• Studierende, die sich für das Risikomanagement bei Banken und Versicherungen qualifizieren möchten.
• Studierende, die ECTS für ihr Masterstudium (z.B. für den MBA Applied Quantitative Finance) erwerben wollen.

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Welche zwei Wege führen zum Certified Financial Engineer (CFE) in der Vertiefung „Risikomanagement“?

• Professional Excellence: Zielt auf die Qualifizierung von Professionals
• Academic Excellence: Beinhaltet die Ausbildungsinhalte von „Professional Excellence“ plus einer mündlichen Prüfung zum Erwerb von ECTS.